破産確率を確認してみた

ご覧いただきありがとうございます。
筆者のえきそんと申します。

トレード機会がないので時間潰しに破産確率を確認しました💁サンプルが少ないですがご了承ください。

破産確率

破産確率を求めるために3つの要素を確認します。

✔︎勝率
勝ちトレード回数を総トレード回数で割ります。

✔︎損益比率
リスクリワードレシオです。利益額を損失額で割ります。

✔︎資金率
資金に対する最大損失の割合です。許容できる最大損失を資金で割ります。

自身の2021年9月から2022年4月までの成績をもとに計算しました。

勝率(%)：約55%
損益比率(倍)：約1.58
資金率(%)：10%
※最大損失は資産の10%をルール
この条件の場合、破産確率は「0.53%」となりました。

ここで資金率を5%にしたところ「0%」(限りなく0%)となりました。
破産するリスクを減らせることがわかります。

※破産確率はこちらのサイトを利用させていただきました 引用元 : 破産の確率計算機

まとめ

いままでの成績から破産確率を計算しました。 その結果、ルールの最大許容損失を資産の10%から5%に変更したほうがよさそうです🧐